Estimadores de Dados em Seção Cruzada e de Painel para Modelos Não-Separáveis com Regressões Endógenas

Propomos dois novos métodos para estimar modelos com erros não-separáveis e regressões endógenas. O primeiro método estima uma resposta média local. Uma estima a resposta da média condicional da variável dependente a uma mudança na variável explicativa enquanto condiciona a uma variável externa e, em seguida, desfaz o condicionamento. O segundo método estima a função não-separável e a distribuição conjunta das variáveis explicativas observáveis e não observáveis. Uma variável externa é utilizada para impor uma restrição de igualdade, em dois pontos de suporte, na distribuição condicional do termo aleatório não observável dado o regressor e a variável externa. Nossos métodos se aplicam a seções cruzadas, mas nossos exemplos principais envolvem casos de dados em painel nos quais a escolha da variável externa é guiada pela suposição de que a distribuição das variáveis não observáveis é intercambiável nos valores da variável endógena para os membros de um grupo. Copyright The Econometric Society 2005.