A Determinação de Lucros Justos para a Empresa de Seguro de Propriedade‐Responsabilidade

RESUMO Modelos de avaliação de período único e dinâmicos em tempo contínuo, sob certeza e incerteza, são desenvolvidos para um contrato de seguro de propriedade‐responsabilidade para determinar o prêmio "justo" (competitivo) e o lucro de subscrição. O modelo estocástico intertemporal assume que a frequência de sinistros e o índice de preço dos ajustes de sinistros são funções de um conjunto de variáveis de estado subjacentes que seguem um processo de Wiener multivariado. O prêmio competitivo é mostrado como proporcional à frequência de sinistros e ao índice de preço para ajustes de sinistros no momento em que a apólice é emitida. O fator de proporcionalidade varia diretamente com a taxa de liquidação de sinistros e a duração da cobertura, e inversamente com a taxa de juros real ajustada ao risco sobre a taxa de sinistros avaliada em dólares.