Sobre a Estimativa em Grande Amostra para a Média de uma Sequência Aleatória Estacionária

Para uma ampla classe de sequências aleatórias estacionárias que possuem uma função de densidade espectral, a variância do melhor estimador linear não enviesado para a média se mostra depender assintoticamente apenas do comportamento da densidade espectral próximo à origem. Estimadores assintoticamente eficientes baseados apenas neste comportamento podem ser escolhidos. Para densidades espectrais que se comportam como ^ na origem, > -1 uma constante, a variância mínima diminui como n^--1, onde n é o tamanho da amostra. Estimadores assintoticamente eficientes que dependem de são fornecidos. Finalmente, as consequências da superestimação ou subestimação do valor de ao escolher um estimador são consideradas.