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Investieren in Sharia-konforme Aktien ist eine der schnell wachsenden Investitionsmöglichkeiten, was es zu einer potenziellen Wahl für die Portfolios von Investoren macht. Daher müssen Investoren verstehen, wie sie eine optimale Zusammensetzung von Aktien in ihrem Portfolio auswählen. Ziel dieser Forschung ist es, die erwartete Rendite von Sharia-konformen Aktien zu berechnen und das optimale Portfolio zu bestimmen. Die in dieser Studie verwendeten Daten umfassen Aktien innerhalb des indonesischen Sharia Stock Index (ISSI) in den Bereichen Energie und Bergbau vom 1. November 2022 bis zum 30. Oktober 2023. Die verwendeten Analysemodelle sind die Arbitrage Pricing Theory (APT) und Mean-Value at Risk (Mean-VaR). Basierend auf den Forschungsergebnissen bilden sieben Aktien die Zusammensetzung des optimalen Aktienportfolios. Diese Aktien sind AKRA, ANTM, PGAS, INCO, INDY, PTBA und MDKA, mit Gewichten von 20,54 %, 19,58 %, 19,02 %, 14,24 %, 10,97 %, 8,00 % und 7,66 %. Die erwartete Rendite für den Investor beträgt 0,13 % pro Tag, mit einem entsprechenden Risiko von 0,23 %.
Banowati et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.