ZUSAMMENFASSUNG In diesem Papier wird die stochastische Runge-Kutta (SRK) Approximation zur Lösung stochastischer optimaler Steuerungsprobleme untersucht, bei denen der Zustandsprozess durch Mertons Sprung-Diffusionsmodell gesteuert wird. Wir schlagen ein praktisches numerisches Schema basierend auf der SRK-Methode vor, um die Lösungen der resultierenden Gleichungen zu approximieren. Darüber hinaus werden starke Ordnungsbedingungen des vorgeschlagenen Schemas bereitgestellt. Nach der Präsentation des Hauptschemas des optimalen Konsum-Investitionsproblems von Merton wird die Lösung eines gesteuerten reinen Sprungmodells als Variante eingeführt. Numerische Experimente zeigen die Effizienz der SRK-Methode bei der Lösung des optimalen Konsum-Investitionsproblems und heben ihr Potenzial für praktische Anwendungen in der finanziellen Entscheidungsfindung unter diskontinuierlichen Dynamiken hervor.
Yılmaz et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.