Dieses Papier untersucht die Dynamik eines dreidimensionalen nichtlinearen Modells des Finanzsystems und die Bedingungen für das Auftreten chaotischen Verhaltens. Das bekannte chaotische System mit gegebenen Parametern und Anfangsbedingungen wird als Basis betrachtet. Für das Ausgangsmodell werden kritische Punkte analysiert, zweidimensionale und dreidimensionale Phasenporträts erstellt und Lyapunov-Exponenten berechnet, die es ermöglichen, die Anwesenheit von Chaos zu bestätigen und das Maß an Sensitivität gegenüber den Anfangsdaten zu bewerten. Im nächsten Schritt wird eine Modifikation des Systems vorgeschlagen, die aus der Änderung des Grades der Variablen in der zweiten Gleichung besteht. Für die erhaltene Gruppe von Modellen betrachteten wir die verallgemeinerte Form des Systems, fanden seine kritischen Punkte und klassifizierten sie. In der nächsten Phase wurde eine Bifurkationsanalyse durchgeführt: durch die Veränderung der Schlüsselparameter der modifizierten Systeme wurden Bifurkationsdiagramme erstellt und Parameterregionen identifiziert, die den kritischen Punkten, Periodizität, Quasi-Periodizität und Chaos entsprechen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Art der Dynamik erheblich von sowohl den Parametern als auch dem Grad der Nichtlinearität abhängt und ermöglichen Rückschlüsse auf die Mechanismen des Chaos im betreffenden Finanzmodell.
Levicka et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.