Schätzungen des Regressionskoeffizienten basierend auf Kendalls Tau

Zusammenfassung Der Kleinste-Quadrate-Schätzer eines Regressionskoeffizienten β ist anfällig für grobe Fehler, und das zugehörige Konfidenzintervall ist zusätzlich empfindlich gegenüber der Nicht-Normalität der Grundverteilung. In diesem Papier wird ein einfacher und robuster (Punkt- sowie Intervall-) Schätzer von β basierend auf Kendalls Rangkorrelation tau untersucht. Der Punktschätzer ist der Median der Menge der Steigungen (Yj - Yi)/(tj-ti), die Paare von Punkten verbinden mit ti ≠ ti und ist erwartungstreu. Das Konfidenzintervall wird ebenfalls durch zwei Ordnungsstatistiken dieser Menge von Steigungen bestimmt. Verschiedene Eigenschaften dieser Schätzer werden untersucht und mit denen der Kleinste-Quadrate-Methoden und einiger anderer nichtparametrischer Schätzer verglichen.