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In diesem Artikel führen wir einen neuen, von der Community beigetragenen Befehl, xthst, ein, um auf Steigungsheterogenität in Panels mit vielen Beobachtungen über Querschnittseinheiten und Zeitperioden zu testen. Der Befehl implementiert einen solchen Test, den Delta-Test (Pesaran und Yamagata, 2008, Journal of Econometrics 142: 50–93). Unter der Nullhypothese sind die Steigungskoeffizienten in den Querschnittseinheiten homogen. Unter der Alternativhypothese sind die Steigungskoeffizienten in der Querschnittsdimension heterogen. xthst enthält auch zwei Erweiterungen. Die erste ist ein robustes Testverfahren, das heteroskedastizitäts- und autokorrelationskonsistent ist, nach dem Vorbild von Blomquist und Westerlund (2013, Economics Letters 121: 374–378). Die zweite Erweiterung ist eine robuste Version zur Querschnittsabhängigkeit. Wir diskutieren alle Tests und präsentieren Beispiele anhand eines wirtschaftlichen Wachstumsmodells. Eine Monte-Carlo-Simulation zeigt, dass die Größe und die Power wie erwartet sind.
Bersvendsen et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.
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