Trotz der Omnibus-Eigenschaft integrierter bedingter Moment (ICM) Spezifikationstests werden sie in der empirischen Praxis aufgrund von Merkmalen wie der Nicht-Zentralität des Tests und den hohen Rechenkosten vorhandener Bootstrap-Schemata, insbesondere bei großen Stichproben, nicht häufig verwendet. Dieser Artikel schlägt Spezifikations- und Mittelunabhängigkeitstests auf Basis von ICM-Metriken vor. Der vorgeschlagene Test zeigt Konsistenz, asymptotische ²-Verteilung unter der Nullhypothese und rechnerische Effizienz. Zudem zeigt er Robustheit gegenüber Heteroskedastizität unbekannter Form und kann angepasst werden, um die Power gegenüber spezifischen Alternativen zu erhöhen. Ein Leistungsvergleich mit klassischen Bootstrap-basierten ICM-Tests unter Verwendung von Bahadur-Steigungen wird ebenfalls bereitgestellt. Monte-Carlo-Simulationen werden durchgeführt, um die hervorragende Größenkontrolle und die wettbewerbsfähige Power des vorgeschlagenen Tests zu demonstrieren.
Jiang et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.
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