Testen gegen allgemeine autoregressive und gleitende Durchschnittsfehlermodelle, wenn die Regressoren verzögerte abhängige Variablen umfassen

Da dynamische Regressionsgleichungen häufig aus rationalen verteilten Verzögerungsmodellen abgeleitet werden und mehrere verzögerte Werte der abhängigen Variablen als Regressoren enthalten, ist eine hohe Ordnung der Serialkorrelation in den Störungen häufig eine plausiblere Alternative zur Annahme der seriellen Unabhängigkeit als das übliche autoregressive Fehlermodell erster Ordnung. Ziel dieses Papiers ist es, das Problem des Testens gegen allgemeine autoregressive und gleitende Durchschnittsfehlerprozesse zu untersuchen. Der Ansatz des Lagrange-Multiplikators wird verwendet und es wird gezeigt, dass der Test gegen das autoregressive Fehlermodell n-ter Ordnung genau derselbe ist wie der Test gegen die n-te Ordnung des gleitenden Durchschnitts. Einige Kommentare werden zur Behandlung der Serialkorrelation abgegeben.