Ridge-Regression: Ein historischer Kontext

Zwei klassische Artikel zur Ridge-Regression von Arthur Hoerl und Robert Kennard wurden 1970 in Technometrics veröffentlicht, was 2020 ihr 50. Jubiläum macht. Die Theorie und Praxis der Ridge-Regression und verwandter verzerrter Schrumpfschätzer wurden im Laufe der Jahre umfangreich entwickelt. Darüber hinaus sind neuere Schrumpfschätzer wie das Lasso und das Elastic Net in letzter Zeit populär geworden. Diese neueren Entwicklungen haben zu einem erneuten Interesse an den ursprünglichen Artikeln von 1970 geführt. Was vielleicht seit 1970 verloren gegangen ist, ist der Kontext dieser klassischen Artikel. Das heißt, wer waren Art Hoerl und Bob Kennard, und was führte zwei Statistiker, die im privaten Sektor arbeiten, dazu, die Ridge-Regression überhaupt zu entwickeln? Was sind die Ursprünge der Ridge-Regression? Woher stammt der Name? Ziel dieses Artikels ist es, diesen historischen Kontext bereitzustellen, indem die beteiligten Männer, ihre Arbeit bei DuPont und ihr Ansatz zur methodischen Entwicklung diskutiert werden. Da Art Hoerl mein Vater war, ist dies zugegebenermaßen eine persönliche Sichtweise.