Key points are not available for this paper at this time.
Dieses Papier leitet asymptotisch optimale Tests für Testprobleme ab, bei denen ein Störparameter unter der Alternativhypothese, aber nicht unter der Nullhypothese existiert. Die Ergebnisse gelten beispielsweise für Tests auf strukturelle Veränderungen mit unbekanntem Umbruchpunkt. Das betrachtete Testproblem ist nicht standardisiert, und die klassischen asymptotischen Optimalitätsresultate für den Lagrange-Multiplikator, Wald- und Likelihood-Verhältnis gelten nicht. Hier wird ein gewogenes mittleres Leistungs-Kriterium verwendet, um optimale Tests zu erzeugen. Dieses Kriterium ähnelt dem, das von A. Wald (1943) verwendet wurde, um die klassischen asymptotischen Optimalitätseigenschaften von Wald-Tests in 'regulären' Testproblemen zu erhalten. Copyright 1994 by The Econometric Society.
Andrews et al. (Tue,) untersuchten diese Frage.