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Wir untersuchen eine kohärente Version der entropischen Risikomessung, sowohl im rechtlichen invariant Fall als auch in einer Situation der Modellunsicherheit. Insbesondere diskutieren wir ihr Verhalten bei der Zusammenlegung unabhängiger Risiken und ihre Verbindung zu einer klassischen und einer robusten großen Abweichungsgrenze.
Föllmer et al. (Mittwoch) haben diese Frage untersucht.