Betrugserkennung bei Kreditkarten mittels verstecktem Markov-Modell

Das Internet hat sich neben dem Telefon und dem Fernsehen als ein wichtiger Teil des Lebens der Menschen etabliert. Verbraucher verlassen sich darauf, online einzukaufen, zu bankieren und zu investieren. Die meisten Online-Shopper verwenden Kreditkarten, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Da die Kreditkarte die beliebteste Zahlungsmethode geworden ist, nehmen auch die damit verbundenen Betrugsfälle zu. In diesem Papier modellieren wir die Abfolge von Operationen bei der Verarbeitung von Kreditkartentransaktionen mithilfe eines versteckten Markov-Modells (HMM) und zeigen, wie es zur Betrugserkennung verwendet werden kann. Ein HMM wird mit dem normalen Verhalten des Karteninhabers trainiert. Wenn eine eingehende Kreditkartentransaktion vom HMM mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit nicht akzeptiert wird, gilt sie als betrügerisch. Wir präsentieren detaillierte experimentelle Ergebnisse, um die Effektivität unseres Ansatzes zu zeigen.