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Zusammenfassung Die Arbeit untersucht die Begründung für und die Anwendung von Bayesianischen Priors bei der Vorhersage einer Vektorautoregession. Ein nonsymmetrischer, random-walk Prior übertrifft drei alternative Zeitreihen-Repräsentationen bei der Vorhersage von fünf Serien des US-Schweinemarktes.
Bessler et al. (Sat,) haben diese Frage untersucht.
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