Gewinnerbeitrag des K. U. Leuven Zeitreihenprognosewettbewerbs

In diesem Papier beschreiben wir den Gewinnerbeitrag des Zeitreihenprognosewettbewerbs, der Teil des Internationalen Workshops über fortgeschrittene Black-Box-Techniken für nichtlineare Modellierung war, der vom 8. bis 10. Juli 1998 an der K. U. Leuven, Belgien, stattfand. Wir beschreiben auch die Quelle des Datensatzes, eine nichtlineare Transformation eines 5-scroll generalisierten Chua-Kreisels. Den Teilnehmern wurden 2000 Datenpunkte zur Verfügung gestellt, und sie wurden gebeten, die nächsten 200 Punkte in der Serie vorherzusagen. Der Gewinnerbeitrag nutzte Symmetrien, die während der explorativen Datenanalyse entdeckt wurden, sowie eine Methode der lokalen Modellierung, die speziell für die Vorhersage chaotischer Zeitreihen entwickelt wurde. Diese Methode umfasst eine exponentiell gewichtete Metrik, einen Algorithmus für die nächste Trajektorie, integrierte lokale Mittelung und eine neuartige mehrstufige Vorhersagevalidierung zur Schätzung des Modellfehlers zum Zweck der Parameteroptimierung.