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Dieses Papier schließt die Lücke in der umfangreichen Wohnliteratur, indem es die raum-zeitliche Stabilität von Immobilien-Submärkten testet. Wir beginnen mit der Standard-Schätzung der geografisch gewichteten Regression (GWR) des hedonic Modells auf Punktdaten und gruppieren die Modellkoeffizienten, um Wohnsubmärkte zu erkennen. Wir überprüfen die raum-zeitliche Stabilität - wir bringen Neuheit hinein, indem wir vergleichen, ob Cluster sich über den Raum bewegen oder am gleichen Ort bleiben. Wir rasterisieren die Fläche und wenden den Rand-Index sowie die Jaccard-Ähnlichkeit an, um zu überprüfen, ob Cluster, die Rasterzellen zugeordnet sind, eine stabile räumliche Struktur aufweisen. Dieser Ansatz ermöglicht quantitative Bewertungen, wie stabil die Preisdeterminanten über Zeit und Raum sind. Der gleiche Mechanismus, der auf Standardfehler der GWR-Koeffizienten angewendet wird, ist ein guter Test der raum-zeitlichen Stabilität der lokalen Heteroskedastizität. Eine Fallstudie über Wohnungstransaktionen in Warschau-Polen für den Zeitraum 2006–2015 zeigt eine relativ hohe raum-zeitliche Stabilität.
Kopczewska et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.