Ein stochastisches Modell sequentiellen Handelns mit vollständiger Information

Die Autoren betrachten ein k-Spieler-Modell sequentiellen Handelns, bei dem die Größe des Kuchens und die Reihenfolge, in der die Spieler agieren, einem allgemeinen Markov-Prozess folgen. Für Spiele, in denen ein Agent in jedem Zeitraum ein Angebot macht und die Einigung einstimmig sein muss, geben die Autoren Charakterisierungen der Mengen subspielperfekter und stationärer subspielperfekter Zahlungsströme. Mit diesen Charakterisierungen untersuchen sie die Eindeutigkeit und Effizienz der Gleichgewichtsergebnisse, die Bedingungen, unter denen die Einigung verzögert wird, und den Vorteil des Anbietens. Urheberrecht 1995 von der Econometric Society.