Tarification des options de spread de panier sous les mouvements browniens corrélés à skew

RÉSUMÉ Dans cet article, nous proposons des formules de tarification analytique approximative synthétiques pour les options de panier et de spread de panier dans le cadre d'un mouvement brownien corrélé à skew multidimensionnel. Pour les options de panier, nous dérivons deux formules de tarification analytique approximative en utilisant ensemble l'approximation exacte partielle, la méthode de correspondance des moments et l'approximation par bornes convexes, atteignant ainsi des approximations analytiques précises. Pour les options de spread de panier, nous dérivons une approximation par borne inférieure en utilisant l'approche de type Bjerksund–Stensland. Des exemples numériques montrent une performance supérieure avec une robustesse constante et une haute précision de nos formules, maintenant remarquablement une excellente performance pour des options de haute dimension. Nous notons également que ces formules de tarification approximative peuvent servir de puissants variates de contrôle pour la réduction de variance des simulations Monte Carlo.