Analyse empirique de l'allocation optimisée de portefeuille basée sur les modèles de Markowitz et les modèles d'index

Il est nécessaire d'atteindre un équilibre entre les rendements des actifs et les risques. Cela est resté un point central de la recherche sur les marchés financiers. Cela a servi de référence cruciale pour la prise de décision en matière d'investissement. Il y a eu une faiblesse car cette théorie financière d'investissement repose sur une analyse qualitative. Cette méthode a manqué de méthodes quantitatives robustes. Le renouveau et l'expansion des économies occidentales ont conduit à l'émergence d'activités financières d'investissement florissantes. Cela a incité à l'émergence de la Théorie du Portefeuille Moderne (MPT). La théorie a été pionnière par Harry Markowitz en 1952. La MPT a rapidement évolué au fil du temps. Elle a attiré de nombreux chercheurs et a produit des résultats de recherche substantiels (Markowitz, 1991).