Nous étudions le comportement statistique des itérations de la descente de gradient avec abandon dans le modèle de régression linéaire. En particulier, des bornes non asymptotiques pour la convergence des espérances et des matrices de covariance des itérations sont dérivées. Les résultats éclairent davantage la connexion largement citée entre l'abandon et la régularisation l2 dans le modèle linéaire. Nous indiquons une relation plus subtile, due aux interactions entre la dynamique de la descente de gradient et l'aléa supplémentaire induit par l'abandon. De plus, nous étudions une variante simplifiée de l'abandon qui n'a pas d'effet de régularisation et converge vers l'estimateur des moindres carrés.
Clara et al. (Mon,) ont étudié cette question.