Régression de Rang

Une procédure d'estimation pour (b, g) est développée pour le modèle de transformation g (Y) = bz +, où g est une fonction strictement croissante non spécifiée. L'estimateur pour b peut être vu comme un hybride entre un M-estimateur et un R-estimateur. Il diffère d'un M-estimateur en ce que la variable dépendante est remplacée par un score basé sur les rangs et d'un R-estimateur en ce que les rangs de la variable dépendante elle-même sont utilisés, et non les rangs des résidus. Cela fournit une robustesse contre l'échelle sur laquelle les variables sont supposées être linéairement liées, contrairement à la robustesse contre la spécification erronée de la distribution des erreurs. L'existence, l'unicité, la consistance et la normalité asymptotique sont étudiées.