Prédiction, Régression Linéaire et la Somme Minimale des Erreurs Relatives

Lorsque la régression linéaire est utilisée à des fins de prédiction, la minimisation de la somme des erreurs relatives (MSRE) est proposée comme critère alternatif à la minimisation de la somme des erreurs au carré (MSSE) et à la minimisation de la somme des erreurs absolues (MSAE). Le problème est formulé comme un problème de programmation linéaire et une procédure de solution est fournie. Le problème de sélection d'un sous-ensemble avec le critère MSRE est également considéré et les résultats sont illustrés par un exemple.