tscount : un package R pour l'analyse des séries chronologiques de comptage suivant des modèles linéaires généralisés

Le package R tscount fournit des méthodes d'estimation basées sur la vraisemblance pour l'analyse et la modélisation des séries chronologiques de comptage suivant des modèles linéaires généralisés. Il s'agit d'une classe de modèles flexibles qui peut décrire la corrélation sérielle de manière parcimonieuse. La moyenne conditionnelle du processus est liée à ses valeurs passées, aux observations passées et aux effets potentiels des covariables. Le package permet des modèles avec la fonction de liaison identité et avec la fonction de liaison logarithmique. La distribution conditionnelle peut être de type Poisson ou binomiale négative. Un cas spécial important de cette classe est le modèle INGARCH dit et son extension log-linéaire. Le package comprend des méthodes pour l'ajustement et l'évaluation des modèles, la prévision et l'analyse d'intervention. Ce document résume le contexte théorique de ces méthodes. Il donne des détails sur la mise en œuvre du package et fournit des résultats de simulation pour des modèles qui n'ont pas été étudiés théoriquement auparavant. L'utilisation du package est illustrée par deux exemples de données. De plus, nous proposons une revue des packages R qui peuvent être utilisés pour l'analyse des séries chronologiques de comptage. Cela inclut une comparaison détaillée de tscount avec ces packages.