Analyse des séries temporelles par méthodes d'espace d'état

Ce texte excellent fournit un traitement complet de l'approche par espace d'état pour l'analyse des séries temporelles. La caractéristique distincte des modèles de séries temporelles par espace d'état est que les observations sont considérées comme composées de composants distincts tels que la tendance, les éléments saisonniers, les éléments de régression et les termes de perturbation, chacun étant modélisé séparément. Les techniques qui émergent de cette approche sont très flexibles et capables de traiter un éventail beaucoup plus large de problèmes que le principal système analytique actuellement utilisé pour l'analyse des séries temporelles, le système ARIMA de Box-Jenkins. Le livre constitue une excellente ressource pour le développement de cours pratiques sur l'analyse des séries temporelles.