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Des estimateurs des moindres carrés généralisés des paramètres de population et un test du chi carré asymptotique sont donnés pour les situations où des ensembles d'éléments d'une matrice de corrélation de population sont égaux ou ont des valeurs spécifiées. Ces estimateurs sont asymptotiquement équivalents aux estimateurs du maximum de vraisemblance mais impliquent moins de calculs. Des formules correspondantes pour l'hypothèse selon laquelle des ensembles d'éléments d'une matrice de covariance de population sont égaux ou ont des valeurs spécifiées sont proposées à des fins comparatives. Une illustration numérique est fournie.
Michael W. Browne (Sun,) a étudié cette question.