Test des hypothèses de modèles pour les matrices de corrélation

McDonald 1974 a obtenu des estimations par Maximum de Vraisemblance (ML) des paramètres libres, ainsi qu'un test de rapport de vraisemblance asymptotique, pour l'hypothèse selon laquelle un ou plusieurs éléments d'une matrice de covariance sont nuls, et/ou que des groupes de deux éléments ou plus sont égaux. L'estimation a été réalisée par la méthode de Newton, en partant d'une solution en forme fermée par Moindres Carrés (LS) qui est généralement proche du point de solution ML. L'hypothèse peut également être testée en utilisant le modèle général pour l'analyse des structures de covariance donné par Jöreskog 1970, mais la combinaison d'un point de départ LS en forme fermée et de la méthode de Newton classique donnée par McDonald permet d'obtenir des estimations en à peine un quart du temps de calcul nécessaire pour le programme d'JOreskog, ACØVS.