Points de rupture des estimateurs équivariants affines des matrices de localisation et de covariance multivariées

Des points de rupture de remplacement en échantillon fini sont dérivés pour différents types d'estimateurs des matrices de localisation et de covariance multivariées. Le rôle de diverses propriétés d'équivariabilité est illustré. Le point de rupture est lié à une mesure de performance basée sur les probabilités de grandes déviations. Enfin, nous montrons que la réévaluation en une étape préserve le point de rupture.