Problèmes de données en économétrie

Cette revue des problèmes de données en économétrie a été préparée pour le Handbook of Econometrics (Vol. 3, Chap. 25, à paraître). Elle commence par un examen de la relation ambivalente entre les données et les économétriciens, en soulignant la nature largement indirecte des données économiques et les conséquences qui découlent de la distance entre les économétriciens en tant qu'utilisateurs de données et leurs producteurs. La section II décrit les principaux types de données économiques tandis que la section III passe en revue certains des problèmes qui surviennent lors de l'utilisation de ces données pour estimer les paramètres du modèle et tester les théories économiques. La section IV passe en revue le modèle classique des erreurs dans les variables et son applicabilité aux micro-données, en particulier les données de panel. La section V discute des modèles et méthodes de données manquantes et les illustre avec un exemple empirique. La section VI se concentre sur le problème de l'estimation des modèles en l'absence d'un historique complet, suggère une gamme possible de solutions et fournit à nouveau un exemple empirique : l'utilisation d'un court panel pour examiner les poids à utiliser dans la construction d'une mesure de "capital" correcte. Le chapitre se clôt (section VII) par quelques remarques finales sur le problème existentiel de l'économétrie : vivre avec des données imparfaites et des théories insuffisantes.