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Les tests basés sur des estimateurs de la méthode des moments généralisée ont souvent des niveaux véritables très différents de leurs niveaux nominaux lorsque des valeurs critiques asymptotiques sont utilisées. Cet article donne des conditions sous lesquelles le bootstrap fournit des raffinements asymptotiques aux valeurs critiques des tests t et du test des restrictions de suridentification. Une attention particulière est accordée au cas de données dépendantes. Il est montré qu'avec de telles données, le bootstrap doit prélever des blocs de données et que les formules pour les versions bootstrap des statistiques de test diffèrent des formules qui s'appliquent avec les données originales. Copyright 1996 par la Society Econometric.
Hall et al. (Mon,) ont étudié cette question.