Variances d'échantillonnage asymptotiques pour des modèles d'analyse factorielle identifiés par des paramètres zéro spécifiés

Des formules sont dérivées pour les variances et covariances asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance pour des modèles de structure simple oblique qui sont identifiés par la spécification préalable d'éléments nuls dans la matrice de charge factorielle. Les formules s'expriment en termes des différentes sous-matrices de l'inverse de la matrice de variance-covariance requise. Un exemple numérique utilisant des données artificielles est donné et les problèmes d'application des formules sont discutés.