Estimation robuste des coefficients de régression de ligne droite par minimisation des écarts à la puissance p.

Il est bien connu que la moyenne est très sensible aux écarts par rapport à la normalité, en particulier en raison des valeurs aberrantes ou des queues longues. Nous proposons l'utilisation d'un estimateur qui a démontré être plus robuste que la méthode des moindres carrés pour estimer la moyenne simple, c'est-à-dire l'estimateur qui minimise la pème puissance des écarts pour une puissance p entre un et deux. Nous montrons également qu'une sous-routine informatique raisonnablement rapide et largement disponible est disponible pour résoudre le problème.