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Dans cet article, nous présentons une enquête complète sur les modèles de volatilité stochastique continue, discutant de leur développement historique et des faits stylisés clés qui ont motivé le domaine. Une attention particulière est accordée aux méthodes fractionnaires et rugueuses : sans plaider pour l'une ou l'autre, nous expliquons la motivation derrière elles et caractérisons certains modèles emblématiques. De plus, nous abordons brièvement le problème de la modélisation du VIX et les avancées récentes dans le puzzle de la calibration conjointe SPX-VIX.
Nunno et al. (Sun,) ont étudié cette question.
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