La performance des tests de randomisation utilisant des permutations de variables indépendantes

RÉSUMÉ Dans cet article, nous évaluons la performance d'un test de randomisation pour un sous-ensemble de coefficients de régression dans un modèle linéaire. Ce test de randomisation est basé sur des permutations aléatoires des variables indépendantes. Il est démontré que la méthode maintient son niveau de signification, sauf dans des situations extrêmes, et a une puissance qui s'approche de celle d'un autre test de randomisation, basé sur la permutation des résidus du modèle réduit. Nous montrons également, à travers un exemple, que la méthode de permutation des variables indépendantes est plus précieuse que d'autres méthodes de randomisation car elle peut être utilisée en lien avec le pondération à la baisse des valeurs aberrantes.