Vérifications diagnostiques des modèles de séries temporelles non standards

Résumé Les vérifications diagnostiques sont devenues un outil standard pour aider à évaluer l'adéquation d'un système de prévision depuis que la technique de modélisation ARIMA de Box et Jenkins (1970) a gagné en popularité. Cependant, la plupart des recherches ont développé des vérifications pour des modèles normaux ou stationnaires d'ordre supérieur. Cet article présente diverses vérifications diagnostiques qui peuvent être réalisées simplement sur des modèles non normaux et non standards tels que la classe des modèles multiprocessus (Harrison et Stevens, 1976), où les résidus ne sont définitivement pas normaux. La performance à ce jour de ces modèles peut alors être objectivement examinée en ligne. Des exemples, y compris une technique de cusum généralisée, sont donnés pour illustrer l'efficacité des techniques sur des séries spécifiques.