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Les événements de risque systémique constituent un problème important dans les systèmes financiers actuels. Une des actions principales utilisées pour atténuer de tels événements est l'identification des agents d'importance systémique afin de mettre en œuvre des politiques de prudence dans un système financier. Dans cet article, un réseau de participation croisée à deux niveaux du marché boursier est considéré en fonction de la structure de propriété directe et intégrée. De plus, différents indices de risque systémique sont appliqués pour identifier les entreprises d'importance systémique dans un système d'alerte précoce. Les résultats de l'application de ces indices sur les données de participation croisée de la bourse de Téhéran montrent que les indices de réseau intégrés produisent des résultats plus fiables. En outre, les résultats de l'analyse statistique des réseaux ont indiqué l'existence de caractéristiques sans échelle dans le réseau de participation croisée de la Bourse de Téhéran.
Dastkhan et al. (Fri,) ont étudié cette question.