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Résumé : Le livre fait partie d'une trilogie couvrant le domaine des processus de Markov et offre un traitement lisible et constructif du mouvement brownien et de la diffusion. Il contient une partie de la recherche personnelle de l'auteur et de nombreuses preuves sont nouvelles. Il dispense de la plupart de l'appareil de transformée habituel, et le chapitre sur le mouvement brownien met l'accent sur des sujets qui n'ont pas été beaucoup couverts dans les manuels, tels que la variation quadratique, le principe de réflexion et le principe d'invariance. Le chapitre sur la diffusion montre comment obtenir le processus à partir du brownien en changeant le temps. (Auteur)
Serfling et al. (Mercredi) ont étudié cette question.