Estimation par moindres carrés dans les modèles de séries chronologiques à perturbations dynamiques

Les résultats récents de l'auteur concernant les propriétés des estimateurs des moindres carrés non linéaires des paramètres, dans un modèle de régression où les perturbations suivent une série temporelle autorégressive-moyenne mobile mixte stationnaire, sont étendus à des modèles dans lesquels des valeurs décalées des variables dépendantes et indépendantes apparaissent.