Volatilité des marchés financiers basée sur la théorie des réseaux complexes et de la logique floue

La volatilité est un attribut inhérent au marché financier, qui est généralement exprimé comme le degré de volatilité des prix des actifs financiers. La volatilité du marché financier signifie qu'il y a une incertitude ou un risque sur le marché. Cet article étudie principalement les fluctuations du marché financier en se basant sur des réseaux complexes et la théorie de la logique floue. Cet article organise et résume d'abord de manière systématique la construction théorique des réseaux complexes et de la logique floue. En ce qui concerne les réseaux complexes, la définition des réseaux complexes, la théorie des fonctions couramment utilisées (modèles classiques de réseaux complexes) et les méthodes de résolution sont décrites. Dans la construction de la théorie de la logique floue, en partant d'indicateurs quantifiables de volatilité du marché financier, les modèles de construction de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite sont discutés, ainsi que les modèles de réseau complexe de volatilité implicite et les modèles sans modèle. Les méthodes de construction théorique ont été comparées et analysées. Enfin, elle résume les méthodes de construction théorique de l'indice de volatilité implicite et souligne les avantages de la volatilité implicite sans modèle comme indice de volatilité du marché et de mesure du risque, qui contient des informations sur le risque futur plus efficaces et est basé sur la volatilité implicite. La recherche empirique sur les indices et les modèles de réseaux complexes a établi une base théorique. Les données expérimentales montrent que le marché obligataire et le marché des changes présentent les plus grandes fluctuations dans le coefficient de corrélation, atteignant 0,35 ; suivis par le marché boursier et le marché obligataire, qui est d'environ 0,17 ; le marché boursier et le marché des changes avec les plus petites fluctuations sont d'environ 0,08. Les résultats expérimentaux montrent que les données de recherche sur la volatilité du marché financier, basées sur des réseaux complexes et la théorie de la logique floue, sont plus précises.