Sur les p-valeurs pour les composants lisses d'un modèle additif généralisé étendu

Le problème de tester des composants lisses d'un modèle additif généralisé étendu pour l'égalité à zéro est considéré. Les intervalles de confiance pour de tels composants présentent de bonnes probabilités de couverture à travers la fonction si basés sur le résultat approximatif, où f est le vecteur des valeurs évaluées pour le composant lisse d'intérêt et V f est la matrice de covariances pour f selon la vue bayésienne du processus de lissage. Sur la base de ce résultat, un test de type Wald de f=0 est proposé. Il est montré qu'il faut être prudent dans le choix du rang utilisé dans la statistique de test. La méthode complète des travaux précédents en étendant l'applicabilité au-delà du cas gaussien, tout en considérant des tests d'effet nul plutôt que de tester l'hypothèse paramétrique donnée par l'espace nul de la pénalité de lissage du composant. Les p-valeurs proposées sont routinières et efficaces à calculer à partir d'un modèle ajusté, sans nécessiter d'ajustements de modèle supplémentaires ou de simulation de distribution nulle.