मार्कोविट्ज़ मॉडल और सिंगल इंडेक्स मॉडल के साथ एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की स्थापना

यह अध्ययन यह पता लगाने का लक्ष्य रखता है कि 2018-2022 की अवधि में बैंकिंग उप-क्षेत्र की कंपनियों में ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज़ बनाने के लिए मार्कोविट्ज़ मॉडल और सिंगल इंडेक्स मॉडल के बीच अपेक्षित रिटर्न और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जोखिम कितना है और कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है। इस प्रकार का शोध अनुप्रयुक्त मात्रात्मक वर्णात्मक है। शोध डेटा स्टॉक समापन कीमतों, JCI और मासिक BIC ब्याज दरों के रूप में द्वितीयक डेटा का उपयोग करता है। सर्वेक्षण जनसंख्या 29 कंपनियां हैं। डेटा विश्लेषण मार्कोविट्ज़ मॉडल और सिंगल इंडेक्स मॉडल का उपयोग करता है। परिणामों ने दिखाया कि मार्कोविट्ज़ मॉडल के साथ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का निर्माण करने वाले स्टॉक्स में 12 कंपनी के स्टॉक्स शामिल हैं जो 1.41% का अपेक्षित रिटर्न, 4.48% का पूर्ण जोखिम और 318.96% का सापेक्ष जोखिम प्रदान करते हैं। जबकि सिंगल इंडेक्स मॉडल में 10 कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो 4.65% का अपेक्षित रिटर्न, 10.21% का पूर्ण जोखिम और 219.68% का सापेक्ष जोखिम प्रदान करते हैं। शोध परिणामों की अपेक्षा है कि वे निवेशकों के लिए योगदान करें, कि सिंगल इंडेक्स मॉडल मार्कोविट्ज़ मॉडल से बेहतर है।