Établissement d'un portefeuille optimal avec le modèle de Markowitz et le modèle d'indice unique

Cette étude vise à déterminer quel est le rendement attendu et le risque de portefeuille optimal ainsi que le meilleur modèle entre le modèle de Markowitz et le modèle d'indice unique pour former des portefeuilles optimaux dans les entreprises du sous-secteur bancaire pour la période 2018-2022. Ce type de recherche inclut une approche quantitative descriptive appliquée. Les données de recherche utilisent des données secondaires sous la forme de prix de clôture des actions, de l'indice JCI et des taux d'intérêt mensuels du BIC. La population de l'étude est composée de 29 entreprises. L'analyse des données utilise le modèle de Markowitz et le modèle d'indice unique. Les résultats ont montré que les actions qui composent le portefeuille optimal selon le modèle de Markowitz sont 12 actions d'entreprises qui offrent un rendement attendu de 1,41 %, un risque absolu de 4,48 % et un risque relatif de 318,96 %. Le modèle d'indice unique se compose de 10 actions d'entreprises qui offrent un rendement attendu de 4,65 %, un risque absolu de 10,21 % et un risque relatif de 219,68 %. Les résultats de la recherche devraient contribuer aux investisseurs, en démontrant que le modèle d'indice unique est meilleur que le modèle de Markowitz.