Optimierung der Auswahl von Investmentfonds mit dem Fuzzy Sharpe Ratio: Eine empirische Studie der indischen Märkte

Zusammenfassung: Investmentfonds sind weithin anerkannt für ihre Fähigkeit, Diversifizierung und professionelle Verwaltung anzubieten, was sie zu einer beliebten Wahl für Investoren macht. Diese Studie untersucht die Bewertung der Leistung von Investmentfonds unter Verwendung fortgeschrittener Kennzahlen, insbesondere mit Fokus auf Fuzzy-Logik und das Fuzzy Sharpe Ratio. Eine umfassende Literaturübersicht hebt aktuelle Fortschritte hervor, einschließlich der Integration von maschinellem Lernen und Fuzzy-Logik-Modellen. Die Studie verwendet numerische Daten von der Bombay Stock Exchange für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. August 2024, um die Methode des Fuzzy-Risikoadjustierten Ertrags anzuwenden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Canara Robeco Bluechip Equity Fund gemäß dem Fuzzy Sharpe Ratio am besten abschneidet, was auf seine überlegene Leistung im Vergleich zu anderen Fonds wie dem HSBC Large Cap Fund hinweist. Diese Analyse unterstreicht die Wirksamkeit der Fuzzy-Logik zur Verbesserung von Bewertungen von Investmentfonds und empfiehlt den Canara Robeco Bluechip Equity Fund als die optimale Wahl für Investoren und Fondsmanager.