정지 부트스트랩

초록 이 기사에서는 약하게 의존하는 정지 관측치에 기반하여 추정량의 표준 오차를 계산하고 매개변수에 대한 신뢰 구역을 구축하기 위한 수단으로 정지 부트스트랩이라는 재샘플링 절차를 소개합니다. 이전에, m이 고정된 m개의 연속 관측치의 m차원 결합 분포의 매개변수에 대한 신뢰 구간을 구축하기 위해 연속 관측치의 블록을 재샘플링하는 방법이 도입되었습니다. 이 절차는 '블록의 블록' 재샘플링 체계를 구축하여 정지 관측 시퀀스의 전체(즉, 무한 차원) 결합 분포의 다변량 매개변수에 대해서도 점근적으로 유효한 절차를 제공합니다. 이러한 방법은 관심 있는 통계량이 재샘플링된 데이터 세트를 기반으로 재계산될 수 있도록 관측치의 재샘플링 블록을 형성하는 구성을 공유합니다. 그러나 이 방법을 정지 데이터에 적용하는 맥락에서는 재샘플링된 의사-시간 시퀀스가 원본 데이터에 조건부로 정지 상태일 필요가 있습니다. 앞서 언급된 절차는 이 속성이 부족하지만, 여기서 개발된 정지 절차는 실제로 정지 상태이며 다른 바람직한 특성을 가지고 있습니다. 정지 절차는 각 블록의 길이가 기하 분포를 갖는 임의 길이의 블록을 재샘플링하는 데 기반합니다. 이 기사에서는 정지 재샘플링 체계의 근본적인 일관성과 약한 수렴 특성을 개발합니다.