Abordagens de Equações Diferenciais Estocásticas Dependentes da Distribuição do Caminho Driven por Ruído α-estável

Key Points

• Equações diferenciais estocásticas dependentes da distribuição do caminho são efetivamente aproximadas, melhorando a precisão do modelo.
• Evidências-chave indicam reduções significativas no erro de aproximação com a integração de ruído α-estável.
• A análise observacional de processos impulsionados valida a robustez dos métodos de aproximação propostos.
• As melhorias podem apoiar aplicações mais amplas em modelagem financeira, indicando uma importância prática.