Resumo As metodologias do índice de vendas repetidas são prevalentes para calcular índices, em grande parte devido à sua simplicidade, requisitos mínimos de dados e abordagem confiável para resolver a heterogeneidade imobiliária. No entanto, esse método não está isento de falhas, sendo restrito a propriedades vendidas pelo menos duas vezes durante o período da amostra e demonstrando alta sensibilidade ao tamanho do conjunto de dados. Neste artigo, introduzimos uma abordagem fatorial estável e robusta que se mantém firme mesmo quando a quantidade de dados é escassa devido a fatores como publicações frequentes, mercados limitados, indisponibilidade de dados ou uma queda drástica no número de transações. Demonstramos que as estimativas de tendência e volatilidade tendem a ser enviesadas com o método padrão de vendas repetidas, mas permanecem imparciais com nosso método fatorial, independentemente do tamanho do conjunto de dados. A abordagem fatorial exibe maior robustez em relação ao número de transações.
Amédée-Manesme et al. (Quarta-feira,) estudaram esta questão.