モンテカルロ法によるリッジ型推定量の評価

要約 標準線形モデルを考える。ここでのリッジ回帰は、スカラーパラメータkによってインデックス付けされた推定量のクラスを定義する。kを指定する2つの解析的手法が提案され、モンテカルロシミュレーションによる平均平方誤差の観点から評価される。3つの説明変数を持ち、相関行列の最大固有値によって決定された最小二乗法は、調査されたすべてのケースでこれらの推定量に支配される。しかし、最小固有値によって決定された場合、混在した結果が得られる。これらの推定量は、他のリッジ型推定量と比較して良好な比較結果を示す。