헤테로스케다스틱성과 자율상관 일관성 공분산 행렬 추정

이 논문은 알려지지 않은 형태의 헤테로스케다스틱성과 자율상관이 존재하는 경우의 공분산 행렬 추정에 관한 것이다. 현재 이용 가능한 추정량은 이러한 맥락을 위해 설계되었으며, 지연 절단 매개변수와 가중치 스킴의 선택에 따라 달라진다. 문헌의 결과는 일관성을 위해 충분한 지연 절단 매개변수의 성장률 T에 대한 조건을 제공한다. 그러나 고정 샘플 크기에 대한 지연 절단 매개변수의 선택, 데이터에 의존하는 자동 지연 절단 매개변수, 또는 가중치 스킴의 선택에 대한 결과는 없다. 그 결과로, 현재 이용 가능한 추정량은 완전히 운영적이지 않으며, 추정량의 상대적 장점은 알려져 있지 않다. 이 논문은 이러한 문제를 다룬다. 주어진 클래스의 추정량의 점근적 절단 평균 제곱 오차를 결정하고 비교한다. 점근적으로 최적의 커널/가중치 스킴 및 대역폭/지연 절단 매개변수는 점근적 절단 평균 제곱 오차 기준을 사용하여 얻어진다. 이러한 결과를 사용하여, 데이터에 의존하는 자동 대역폭/지연 절단 매개변수가 소개된다. 추정량의 유한 샘플 속성은 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 분석된다.