Sobre distribuciones de muestras finitas de estadísticas de pruebas de identificabilidad lineal clásica generalizadas

Resumen En la estimación de modelos de ecuaciones simultáneas econométricas, las condiciones necesarias hipotetizadas para la identificabilidad de una sola ecuación suelen especificar la exclusión de un número de variables de la ecuación estructural en cuestión. Si las variables predeterminadas son completamente exógenas, si los disturbios en las ecuaciones están distribuidos normalmente de forma conjunta y si se puede obtener un grado de precisión moderadamente alto en la estimación en forma reducida, entonces la distribución exacta de muestra finita de la estadística de prueba de identificabilidad lineal clásica generalizada puede ser aproximada estrechamente por la F de Snedecor con los grados de libertad apropiados.