翌日の電力価格を予測するためのGARCH予測モデル

価格予測は、新しい競争の激しい電力市場において、製造者や消費者にとってますます重要になっています。スポット市場や長期契約の両方において、価格予測は入札戦略や交渉スキルを開発し、利益を最大化するために必要です。本稿では、既に一般的な時系列データの分析に使用されている一般化自己回帰条件ヘテロスケダスティック（GARCH）手法に基づいて、翌日の電力価格を予測する方法を提供します。GARCHモデルの詳細な説明と、スペイン本土およびカリフォルニアの規制緩和された電力市場からの実証結果が議論されます。